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中國金融期權波動率指數特征與應用研究


朱才斌,周明珠

北京物資學院經濟學院,北京 101149;北京物資學院研究生部,北京 101149


摘要:

期權指數作為金融衍生品期權價格的波動率衡量指標,應用在市場風險管理、市場情緒反映、對沖交易等方面具有顯著的優勢。美國期權指數VIX被稱為恐慌指數”,在此發揮了十分巨大的作用,而基于上證50ETF期權真實交易數據的中國波動率指數結束了我國資本市場沒有波動率指數的歷史。本文對國內金融期權波動率指數展開研究,旨在探索國內金融期權波動率指數的市場特征與應用效果,為國內金融期權波動率指數的完善提供政策建議。

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